建立交易策略步奏
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建立交易策略步奏介紹。交易策略的研發(fā)是一個相當復雜的過程，是以許多相關(guān)且獨立的步驟所構(gòu)成，認真落實好每個步驟才能有成功的交易策略，并且在開發(fā)過程中，還要善于利用下一個步驟所得到的資訊，來改進調(diào)整上一個步驟，如此才能得到一個完善的交易策略。
以下是開發(fā)步驟
1、交易策略的公式化。
2、轉(zhuǎn)化具體規(guī)則為可定義格式。
3、進行初步測試。
4、交易策略的優(yōu)化。
5、推進分析。
6、多周期多市場的測試。
7、模擬交易。
8、實盤交易。
9、評估實際交易績效。
10、交易系統(tǒng)的改進和完善。
步驟1：首先，任何交易策略一開始都只是一個想法，當然想法可以有多種多樣，沒有做不到，只有想不到。不管你的想法怎樣，你都要能夠把它們清晰完整地表達出來，最好的方法是拿一張紙，把它們一點一點寫下來，然后仔細讀看它們是否有邏輯混亂、重復之處，最后得到的就是交易策略的規(guī)則，即初步的框架。如果你的規(guī)則不夠明確，邏輯不連貫，缺乏關(guān)鍵因素，或者有錯誤，那接下來的步驟就會很辛苦。對新手而言，他們往往不能完整地列出所有的規(guī)則，導致后面的步驟無法進行下去。
步驟2：當你把所需要的規(guī)則都列出來后，就要把這些規(guī)則轉(zhuǎn)變成你所使用的測試平臺的計算機語言，軟件平臺也有很多種，像國內(nèi)的有文華、金字塔、TB、MC、易盛等，國外的TS、MT、YT等，如果是計算機專業(yè)人員還可以通過基于CTP的平臺自己開發(fā)，不用的平臺都有不同的語言，優(yōu)缺點各異，像TS的Easylanguage，是從程式語言PASCAL演變過來的，由于天然的易讀性被交易員普遍接受，而MT則類似于C語言。在這一步，你所要做的就是選擇一款實用、性價比高的平臺去把你的規(guī)則轉(zhuǎn)變成計算機語言。
步驟3：當策略中所有的程式碼都能準確地編譯后，就能看到初步的測試結(jié)果，在這一步，你可以看到你的策略是否會給你帶來贏利，并且你要做的是觀察信號圖是否和你的想法一致，如果不一致，則證明策略原碼出現(xiàn)了錯誤，返回步驟2進行修改，如果一致，接下來要做的是檢驗初步測試報表，了解策略的風險報酬比，交易次數(shù)等，這里最好多測試幾個品種，不一定要求全部獲利，但如果多數(shù)出現(xiàn)虧損，那你最好還是放棄這個策略。相反，如果結(jié)果看起來不錯，那就是一個好的開始。
步驟4：策略的優(yōu)化，這一步是最引人入勝的，因為很多的所謂圣杯都是在這里產(chǎn)生。最佳化策略就是要把策略的性能提高，讓策略賺取更大的利潤且風險控制在一定的水平。我們大多數(shù)的策略都會設(shè)有參數(shù)，而策略的優(yōu)化就是參數(shù)的優(yōu)化，不同的參數(shù)會產(chǎn)生不同的績效，過度地增加參數(shù)進行限制會產(chǎn)生過度配適問題，過度限制過去的行情無異于減少未來行情重現(xiàn)的概率，這一點我們一定要把握適度，不能為了優(yōu)化而優(yōu)化，結(jié)果只會適得其反。
步驟5：當進行完優(yōu)化后，我們要對其進行推進分析，這是開發(fā)交易策略中最嚴謹?shù)牟襟E。這一步的核心是檢驗交易策略的穩(wěn)健性，即是否存在過度配適的問題。那么我們?nèi)绾蝸磉M行推進分析，簡單來講就是要進行一個對比，優(yōu)化后的策略對以前的數(shù)據(jù)和之后的數(shù)據(jù)間的對比，那么我們就要分成樣本內(nèi)和樣本外兩種，通過測試得到不同的績效，然后進行比較，衡量兩者的報酬率，關(guān)于怎么選取數(shù)據(jù)這個問題就不詳細講了，如果兩者之間存在很大差異，就證明策略穩(wěn)健度不高，可能存在過度配適，這樣就要回到步驟4再重新改善。
步驟6：當策略通過推進分析后，就說明策略具有一定的穩(wěn)健度，接著進行多周期多市場的測試，進行這一步，并不是要找一個全能的策略，實際上能夠在不同的周期、不同的市場都表現(xiàn)得很好的策略真的不常見，而且我認為也不需要在所有的市場都適用，因為每個市場都有自己的特性。進行測試得到的結(jié)果如果在大多數(shù)的情況下都能獲得正期望，那么恭喜你，這個策略具有很好的適應(yīng)性，因為不同市場不同的走勢能讓策略得到不同的表現(xiàn)。
步驟7：經(jīng)過一系列的步驟，到了模擬交易，有的朋友想跳過這一步，直接實盤，其實這是有很大風險的，因為我們之前測試的都是基于靜態(tài)數(shù)據(jù)而來的，我們不知道未來行情策略會表現(xiàn)如何，是否有信號消失、滑點大小等，這些都是不確定因素，所以我們先跑一段時間的模擬盤，看看是否存在什么未預(yù)料的情況，當然跑多久，這里建議最好6個月，但是我想要說，即使你能做好所有的準備工作，到真正實盤也還是會有新問題等著你，意外總會發(fā)生。
步驟8：好了，終于要實盤了，對于看信號手動的交易者，這一步就是要堅決執(zhí)行每個信號，對程序化自動的交易者，只需完全讓計算機運作。
步驟9：為了讓交易系統(tǒng)能夠成功運行，交易者必須持續(xù)監(jiān)控實際交易績效，了解其交易績效是否和如同測試預(yù)期。很多交易員很快就放棄一些策略，因為策略出現(xiàn)了虧損，即使虧損頻率和最大限度仍在策略報表所提供可容忍的范圍內(nèi)。導致該問題往往是對交易策略缺乏信心，或策略不適合自己，解決方法是對策略進行重新認識，認真做好交易記錄，一段時間后對策略績效進行一個總結(jié)。
步驟10：隨著時間的推移，交易策略也有了一個大概的績效評估，在市場的不同時期，績效會有不同的表現(xiàn)，這是正常的，我們通過統(tǒng)計評估，可以發(fā)現(xiàn)策略的強度和弱點，然后增加策略的強度和減少不足。對于是否手動干預(yù)系統(tǒng)，我的看法是這樣，系統(tǒng)就是你的好朋友，如果你對他非常了解和熟悉，當他出現(xiàn)某一種情況時，你會知道他是怎么想的，這時手動干預(yù)就可以補掉系統(tǒng)的不足，如果你對他不熟悉，那么手動干預(yù)只會弄巧成拙。
至此，開發(fā)一個交易策略就完成了。每一個交易員都應(yīng)該開發(fā)屬于自己的交易策略，如果你是一名交易員，你一定會從中得到樂趣、信心、成就。