教你怎樣使用布林線_期貨交易策略
教你怎樣使用布林線期
期貨大師約翰•布林格：布林線的發(fā)明人，注冊(cè)財(cái)務(wù)分析師(CFA)和注冊(cè)市場(chǎng)技術(shù)師(CMT)，布林格先生多年在美國(guó)電視財(cái)經(jīng)新聞網(wǎng)和CNBC擔(dān)任市場(chǎng)分析評(píng)論員，受到專業(yè)投資者的推崇。他熱衷于研究，開發(fā)出一系列廣為采用的期貨交易策略工具和分析技術(shù)。他發(fā)明的布林線(保力加通道)已被當(dāng)今流行的絕大部分分析軟件采納。
期貨交易策略
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
布林線的發(fā)明人約翰•布林格先生在一次演講中為廣大期貨投資者提出了三點(diǎn)忠告，并深度講解怎樣使用布林線，以及使用布林線技術(shù)指標(biāo)的22條黃金法則。
布林線其實(shí)是布林帶，也是一種交易帶，是一種技術(shù)研究的工具，來研究?jī)r(jià)格區(qū)間的走勢(shì)，布林線的上軌是價(jià)格的高點(diǎn)，下軌是價(jià)格的低點(diǎn)，要注意的是這指的是相對(duì)的高點(diǎn)和低點(diǎn)，盡管是相對(duì)的高點(diǎn)和低點(diǎn)，它也能夠幫助我們做出比較嚴(yán)格的賣出和買入決策，使得我們?cè)诮灰走^程中擺脫自己的情感的干擾。布林線是在1983年公布的，而布林格的研究工作是在1981年至1982年間完成， 1981年正是在美國(guó)推出第一個(gè)股指期貨合約的年份。布林格先生稱交易帶在他進(jìn)入這個(gè)行業(yè)時(shí)早已存在了，他對(duì)交易帶的貢獻(xiàn)就是使其變得更加的活，設(shè)置參數(shù)時(shí)更具彈性。布林線利用波帶的形狀可以顯示安全的高低價(jià)位。波帶變窄顯示價(jià)格可能出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。這就是常說的喇叭口即將出現(xiàn)。當(dāng)價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)波幅很小的話，布林線就顯示為“帶魚”狀，又窄又長(zhǎng)。如果有一天，價(jià)格在較大交易量的配合下，收盤價(jià)突破布林線的阻力線，那么“帶魚”嘴就要張開，布林線由收口轉(zhuǎn)變?yōu)殚_口，這就是明確的買入點(diǎn)。由于前期價(jià)格盤整較長(zhǎng)一段時(shí)間，轉(zhuǎn)折的動(dòng)力不會(huì)僅僅一天，因此短線必定會(huì)有新高出現(xiàn)。這個(gè)機(jī)會(huì)，布林線指標(biāo)能夠明確提示。布林格先生指出，布林線的收窄不是即將要突破的唯一判斷依據(jù)。布林格先生同時(shí)提醒，布林線收窄意味者可能有兩種突破——順勢(shì)突破和逆勢(shì)突破。投資者在使用布林線時(shí)候要多關(guān)注順勢(shì)突破，逆勢(shì)突破操作難度較大。
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
介紹完布林線的產(chǎn)生以及應(yīng)用后，布林格帶來了《22條黃金法則及相關(guān)案例解讀》的主題演講，他說這是他每次演講中最受投資者歡迎的部分，這一次也帶給廣大的中國(guó)投資者。布林線誕生初期就只有10條原則，根據(jù)新的問題不斷添加，到現(xiàn)在有了22條法則，布林格先生笑言希望22條法則就可以打住了。在演講中布林格先生先從一篇分析中國(guó)證券市場(chǎng)的論文開始，他很贊同論文作者（幾位教授）對(duì)市場(chǎng)的理解。對(duì)于現(xiàn)在市場(chǎng)上有“布林線已經(jīng)20多年了，會(huì)不會(huì)過時(shí)？”的看法，布林格先生用了錘子和鋸子已經(jīng)存在千余年了，還在為人們所用生動(dòng)的比喻表示布林線只是一種工具，只要價(jià)格有波動(dòng)，布林線就是適用的。布林格通過實(shí)例為投資者們逐一講解了布林線的22條黃金法則，他在講解第22條時(shí)表示，這一條最難理解，但是至關(guān)重要，雖然布林線不會(huì)提供連續(xù)的建議，但是可以識(shí)別圖表中的一些機(jī)會(huì)。
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
布林線22條黃金法則：
1：布林線定義的是價(jià)格的相對(duì)高低
2：布林線的相對(duì)定義可以用來比較價(jià)格行為和指標(biāo)行為，以得到嚴(yán)格的買入和賣出指令
3：可以使用動(dòng)能、成交量、市場(chǎng)情緒、持倉(cāng)量、跨市場(chǎng)數(shù)據(jù)等得出合適的指標(biāo)
4：如果使用了不止一個(gè)指標(biāo)，這些指標(biāo)之間不能直接相關(guān)
5：布林線可以用來識(shí)別價(jià)格形態(tài)，以便定義以及澄清一些純價(jià)格形態(tài)
6：觸及布林線軌道本身并不是信號(hào)
7：在趨勢(shì)市場(chǎng)中，價(jià)格可能會(huì)沿著布林線上軌上行，也可能會(huì)沿著布林線下軌下行
8：收盤價(jià)在布林線軌道之外最初是延續(xù)性信號(hào)，而不是反轉(zhuǎn)信號(hào)
9：任何一個(gè)給定的市場(chǎng)中實(shí)用的實(shí)際參數(shù)都可能是不同的
10：作為布林線中軌的移動(dòng)平行線不應(yīng)該是穿越突破的最佳候選
11：如果移動(dòng)平均使用的天數(shù)加長(zhǎng)，計(jì)算帶寬離差的倍數(shù)也要增加；如果移動(dòng)平均使用的天數(shù)變短，計(jì)算帶寬離差的倍數(shù)也要降低
12：傳統(tǒng)的布林線是基于簡(jiǎn)單的移動(dòng)平均
13：用指數(shù)平均計(jì)算的布林線能夠消除窗口效應(yīng)
14：構(gòu)造布林線時(shí)，不能對(duì)標(biāo)準(zhǔn)離差作統(tǒng)計(jì)假設(shè)
15：%b告訴我們價(jià)格處于布林線的什么位置
16：%b有很多種用法；最重要的是形態(tài)識(shí)別以及使用布林線來編寫交易系統(tǒng)
17：技術(shù)指標(biāo)可以通過%b被標(biāo)準(zhǔn)化，在此過程中消除固定閾值
18：帶寬告訴我們布林線軌道有多寬
19：帶寬可以識(shí)別“擠壓”形態(tài)，在識(shí)別趨勢(shì)變化方面很有用
20：布林線可以在多數(shù)的金融時(shí)間序列中使用
21：布林線可以在各種長(zhǎng)度的K線圖中使用
22：布林線不會(huì)提供連續(xù)的建議
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
布林格先生對(duì)期貨投資者的3個(gè)忠告：
1、自律
作為一個(gè)交易員最重要的是能自律，對(duì)自己嚴(yán)格要求。在期貨市場(chǎng)上一次失敗可能會(huì)導(dǎo)致你再也無法翻身。舉個(gè)例子，如果一個(gè)交易系統(tǒng)在三次交易中有二次獲利，并且損失的金額是獲利金額的二分之一，那么可以說這是一個(gè)非常好的交易系統(tǒng)。如果你能在多個(gè)市場(chǎng)上，利用這個(gè)交易系統(tǒng)進(jìn)行組合投資，那么最終你會(huì)獲得豐厚利潤(rùn)。但是，這個(gè)交易系統(tǒng)也是有規(guī)則的，規(guī)則就是當(dāng)損失達(dá)到一定數(shù)額時(shí)，你要退出交易；當(dāng)盈利達(dá)到一定程度時(shí)，你也要退出交易。也就是說要設(shè)好止損和止盈。當(dāng)你因貪婪而在市場(chǎng)中多停留了兩天的情況下，也許你會(huì)多一部分盈利，但也許可能損失更多，而這樣可能會(huì)導(dǎo)致交易系統(tǒng)的盈虧率各達(dá)到百分之五十，就成了拋硬幣。最終結(jié)果可能使這個(gè)本來不錯(cuò)的交易系統(tǒng)變的沒有價(jià)值。所以，對(duì)交易員來說自律是第一重要的，要做好計(jì)劃，然后按計(jì)劃行事。
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2、禁止貪婪
很多交易員都有一夜暴富的思想，這是不對(duì)的。在市場(chǎng)中你可以有個(gè)穩(wěn)定的收益，但不會(huì)一夜致富。關(guān)鍵因素是，要想收益巨大，所用的杠桿也要大，但巨大的杠桿效應(yīng)也可以讓你傾家蕩產(chǎn)。所以，把風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)，是交易員應(yīng)該做好的。
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3、把交易當(dāng)作一項(xiàng)工作
交易員應(yīng)該把認(rèn)真對(duì)待交易。如果你把交易當(dāng)作娛樂或者用來打發(fā)時(shí)間，市場(chǎng)會(huì)給你很多教訓(xùn)，只有認(rèn)真對(duì)待，才能把交易做好。如果有人承諾一年給你百分之五十的收益，請(qǐng)你不要相信，如果有人承諾一個(gè)月給你百分之五十的收益，那么請(qǐng)你趕快跑吧。
有投資者指出布林線非常適用于中長(zhǎng)線指標(biāo)，但在短線上是不是不靈敏。布林格先生表示這種說法是完全錯(cuò)誤的，布林線是可以根據(jù)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的。
期貨交易策略方法
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
在布林格先生是否是程序化交易者，程序化交易在成熟市場(chǎng)中是否有生存空間的疑問，布林格先生坦言自己的交易有2/3的系統(tǒng)性交易，而另外的1/3是根據(jù)模式識(shí)別進(jìn)行操作，因?yàn)橛幸恍┙灰滓?guī)則是很難系統(tǒng)化的，有本能交易的存在影響。而成熟市場(chǎng)對(duì)于是否使用程序化交易沒有必然的聯(lián)系，因此也沒有太大的影響。
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
布林格作為期貨大師，著重強(qiáng)調(diào)，事實(shí)上他也不能預(yù)測(cè)，因?yàn)槟壳斑�需要一個(gè)反轉(zhuǎn)信號(hào)的出現(xiàn)，才能夠預(yù)測(cè)什么時(shí)候出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。他強(qiáng)調(diào)，使用工具（布林線）時(shí)必須耐心的等待信號(hào)的出現(xiàn)，才能做出預(yù)測(cè)。
本文由東方銅牛期貨基礎(chǔ)知識(shí)小編編輯，轉(zhuǎn)載 教你怎樣使用布林線_期貨交易策略 請(qǐng)著名文章地址。