入市建倉(cāng)時(shí)機(jī)選擇——RSI入市交易過(guò)濾器
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順勢(shì)系統(tǒng)面臨的一個(gè)最普遍的問(wèn)題是在趨勢(shì)強(qiáng)烈反轉(zhuǎn)后進(jìn)入了市場(chǎng)。正確的人市永遠(yuǎn)不是在市場(chǎng)轉(zhuǎn)向時(shí)出現(xiàn)的，而是在新走向的價(jià)格重大變動(dòng)之后出現(xiàn)的。常見(jiàn)的情況是，反轉(zhuǎn)走勢(shì)的短期變動(dòng)造成了市場(chǎng)超買(mǎi)或超賣(mài)，從而使市場(chǎng)極易受短期變化的影響。走勢(shì)的強(qiáng)大變化產(chǎn)生了順勢(shì)信號(hào)后，幾乎每個(gè)人都碰到過(guò)同樣的問(wèn)題：市場(chǎng)連續(xù)三天猛漲后，你還敢冒險(xiǎn)入市嗎？或連續(xù)猛漲五天后呢？你會(huì)等著瞧嗎？如果你會(huì)等，你在等待什么呢？
RSI過(guò)濾器提供了解決這一常見(jiàn)問(wèn)題的巧妙方法。如果RSI的值大于75（如果你是買(mǎi)進(jìn)），或是小于25（如果你是賣(mài)出），則推遲入市。只當(dāng)RSI返回到75到25之間后才入市。按照定義，會(huì)發(fā)生微小的市場(chǎng)變化，那么你的入市就不會(huì)在超買(mǎi)或超賣(mài)區(qū)位。（見(jiàn)圖2-84）
圖2-84
利用RSI再入市
假如你剛剛被迫平倉(cāng)出場(chǎng)，但趨勢(shì)依然良好。現(xiàn)在所需的是選擇一個(gè)再人市的準(zhǔn)確方法，以此將你原來(lái)的虧損降到最低。
利用一個(gè)短期的（比如3日）相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)，等著它反轉(zhuǎn)，然后只沿著趨勢(shì)方向入市。為了做進(jìn)一步的闡釋?zhuān)覀兗俣愕闹笜?biāo)顯示市場(chǎng)在走下坡路，你需要一個(gè)再入市點(diǎn)。我們進(jìn)一步假設(shè)相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)在持續(xù)下降，現(xiàn)在已低于50了。試著等到相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)返回到50以上，然后，當(dāng)它轉(zhuǎn)向朝下時(shí)，立即賣(mài)空。短期相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)十分敏感，等待它稍微向上運(yùn)動(dòng)，就可以緩和當(dāng)前任何的超買(mǎi)或超賣(mài)情況，使你在微小的趨勢(shì)變化期間能夠重新入市。（見(jiàn)圖）
利用SRI獲利
相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)最寶貴的用途之一是有助于取利。退而靜觀，等著利潤(rùn)增長(zhǎng)，總是件美事，但是利用相對(duì)緩慢的研究來(lái)賺取利潤(rùn)不可避免地會(huì)在退市信號(hào)產(chǎn)生前吐回一定量的利潤(rùn)，你自然會(huì)不甘心的。所需的是一種能快速識(shí)別出市場(chǎng)的頂峰的退市方法，再佐以跟蹤止損的方法，只要市場(chǎng)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)下去，利潤(rùn)就能增長(zhǎng)。
至于取利，試試短期相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)。10日或14日的RSI一般反應(yīng)還不夠迅速，不宜用于取利。當(dāng)相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)達(dá)到75或更高點(diǎn)（如果你做空，則是25或更低點(diǎn)），然后撤回10或更多的點(diǎn)數(shù)，取利信號(hào)就完成了。比如，假設(shè)相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)上升到87點(diǎn)，然后回落到65點(diǎn)。在這一點(diǎn)，市場(chǎng)顯然處于停滯狀態(tài)，你應(yīng)該采取措施保護(hù)收益。在最近n天的低價(jià)處或是先前決定的定額處，接近這一數(shù)字的均可，設(shè)置跟蹤止損指令。（見(jiàn)圖2-86，9月份長(zhǎng)期國(guó)債）
圖2-86
我們發(fā)現(xiàn)n天低價(jià)用作跟蹤點(diǎn)特別有用。市場(chǎng)很可能會(huì)返回上升發(fā)展趨勢(shì)，沒(méi)有觸及你的止損點(diǎn)，跟蹤止損仍可持續(xù)一段時(shí)間。定額跟蹤止損法也很奏效。