程序化交易基本介紹
admin
程序化交易基本知識介紹
（1）電腦程式交易指買進、賣出股票（期貨，外匯…）的訊號皆來于自電腦。
（2）程式編寫者將其投資理念以電腦語言表示，利用電腦快速運算能力，顯示買賣訊號于電腦熒屏上，交易者只要依據電腦訊號執行交易即可。
（1）電腦程式交易指買進、賣出股票（期貨，外匯…）的訊號皆來于自電腦。
（2）程式編寫者將其投資理念以電腦語言表示，利用電腦快速運算能力，顯示買賣訊號于電腦熒屏上，交易者只要依據電腦訊號執行交易即可。
電腦的本領雖然高強，但其實是笨拙的。它的所有能力都是人賦予它的，由于沒有自己的主觀意見，所以能夠忠實的執行程式設計者賦予它的指令，不帶感情，不預設立場，也不管昨天，和過去。現在發生了什么事而影響或改變應有的決策，這是絕大多數人做不到的。
電腦程式交易有什么好處
我們不否認，專業操作領域里，的確有非常優秀的交易者，諸如價值投資的泰斗“沃倫·巴菲特”，投機天才大師“索羅斯”，短線操作冠軍交易員“馬提·舒華茲”等，都是交易領域耳熟能詳的響叮當的人物，可惜的是，他們都是“人”，都會面臨情緒高低起伏，生病，與死亡，當這些優異的交易者碰到這類問題時，往往就是旗下基金績效走下坡的時候，因為想要尋覓和他們一樣優秀的操盤繼任者，都是非常困難的。
電腦程式交易其功能主要有兩點：
一.可規避人性心理的弱點
當市場行情巨幅波動或非客觀的市場消息面彌漫時，人為心理易形成恐慌以致誤判行情。或是操作習性包括：過于自信，或沒自信？過于貪心或是容易滿足？老是覺得價格過高，要等回檔才買進，甚至認為漲多了一定會回檔，所以忍不住放空賺短差？賺了錢先出場，賠了守長線… 等等。而且這些“人性弱點”很難克服--江山易改，本性難移，連專業投資者也不例外，所以國外各大基金經理人都習慣采用“機械式電腦程式操作法”。
二.可增加操盤時效性及準確度
電腦可以即時大量運算并以最短時間找出最合適的買賣點，協助交易者規避以往的失誤點以提高獲利。
1.電腦不預設立場，不會有恐懼，貪婪…等情緒。 （過多的主觀意愿或者偏見往往是你操作不利的主要原因）
2.訊號簡單明了，容易順勢搏取波段利潤。
3.可以追求穩定的投資回報率。
從以上介紹可以看出，電腦程式交易系統的穩定性遠超過人工交易；尤為重要的是，某些電腦程式能夠適用的商品非常廣泛，將使金融商品的操作可以做到『規模化』。
操盤邏輯
MPR(t) 電腦程式交易系統完全排除基本分析於外，純粹運用技術(圖形)分析為基礎，作為研判市場進場點的根椐。因此，使用MPR(t) 電腦程式交易系統作為操盤輔助工具的交易者，應了解本系統并不考量任何的經濟數據、新聞、營收數據等資訊，只利用金融工具的市場價格、成交量等數據進行分析運算，測度市場漲跌方向及力道，作為買賣金融工具的信號產生依據。
要在金融操作中取得長期穩定的操作績效，必須以下列幾項因素為前提條件︰
(1) 跟隨趨勢的操作邏輯(Trend-Following Strategy)
(2) 合理的風險控管機制(Risk Management, Stop loss Rules)
(3) 適當的資金控管規則(Money Management)
(4) 嚴格遵守操作紀律，執行客觀的買賣指令(Discipline to follow the signals)
任何事物都并非萬無一失，就電腦程式交易系統而言，也有如下相對弱點：
1.盤整區如果太小，程式一樣無法有效區別大約5%的小型盤整區；
2.電腦程式交易也是輔助的操盤工具，切忌不可過度依賴;
3.當訊號和你認為的操作方向不一致而無法承受，則建議今早退場觀望。
本文由東方銅牛網整理編輯，轉載請注明來源，鏈接地址。
本文由東方銅牛網整理編輯，轉載請注明來源，鏈接地址。