從科學和哲學角度漫談 沒有邏輯的量化策略該怎么相信
admin
一、什么是科學
關于科學與偽科學的衡量，有一個廣泛被接受的學說，叫做波普爾的證偽說。
即所有的說科學定律都是永遠無法“證實”的，通俗的講就是科學規律永遠不可能用擺事實講道理的方法來給你證明的，尤其是證明給那些鉆牛角的。舉個例子，我們都現在知道，地球是圍繞太陽轉的，我想證明給你看，要怎么辦呢，最好的辦法是有個巨大的望遠鏡，從遠處錄像發給你看。但是你可以說，現在的地球是圍繞太陽轉的，你不能證明唐朝的地球也是圍繞太陽轉的，這下就比較難了，我要找古籍，翻出從地球上看到太陽升起的文字記錄，但你可以說，這可能是太陽圍繞地球，而且不能證明恐龍時代，地球也圍繞太陽轉，這個就更難了，起碼沒文字記錄了。再舉個例子，根據相對論，速度越接近光速，質量會越大，你要我舉個例子，只能去歐洲實驗室看了實驗結果，看了以后，你也可以說在200年前的中國杭州，結論不是這樣的。所以科學規律永遠不可能用擺事實講道理的方法來給你證明，即使你每一次實驗，也只能增加這個結果的可信度。
這下就麻煩了，該怎么定義科學呢�？茖W可以這么定義：科學是經驗主義即歷史上他是能“證實”的，并且要能做出一些“預言”，而這些預言恰恰是要能夠被“證偽”的，也就是說這個科學理論做出的預言是有可能被試驗所推翻的，只有滿足了“預言”和“證偽”這兩個條件，我們才能冠以科學之名。反過來說，如果你提出的一個理論并且做出的預言是永遠不可能被實驗推翻的，那么這個就可以稱之為偽科學了。
舉個例子，你說有個人能長到5米高，我們統計了全世界所有的人，也沒發現一個，但是仍舊不能推翻你的結論，因為我們不能證明唐朝有一個人長到了5米，既然不能推翻你的結論，為什么不承認你說的是科學呢，因為你既不能證實存在高5米的人，又不能做出預言，什么時候會有一個5米的人。因此，當一個理論只能“證實”而不能“證偽”時，并且不能“預言”時，我們暫不能承認他是科學的。再舉個著名的黑天鵝例子，在沒發現黑天鵝之前，所有天鵝都是白的是不是科學呢，根據科學的定義，歷史上天鵝都是白的，而且我也能預言，你家里下個出生的天鵝也是白的，并且你也可以抓一個黑天鵝來證實我的理論錯誤。所以在發現黑天鵝之前，我們認為所有天鵝是白的，這是科學的。同理我們認為人不能長到5米高是科學的。
二、理論本身不嚴謹的統計概率該怎么相信
以上的科學都是100%正確的科學，可以無數次檢驗，只要有次檢驗證偽，就不是科學，比如發現一個黑天鵝，就可以認定所有天鵝都是白的不科學。那么問題來了，如果我提一個命題，95%的天鵝是白的，這是不是科學？這顯然很難證實，也很難證偽。
這下就他媽很尷尬了，我們生活中到處是概率，比如我根據過去幾百年統計，得出結論，每年8月份有臺風的概率是90%，你信不信。比如明天下雨概率50%，你信不信。海龜交易正確率40%，你該不該信？這也就是問題的關鍵了，即理論本身不嚴謹的統計概率該怎么相信，準確的說是：不是因為理論能計算出概率，而是僅僅是根據統計得到的概率，改怎么相信？（舉個反例：量子理論是可以用數學推出概率的，理論嚴謹，而不是統計后得到的概率）。
當然你可以選擇理論不嚴謹的統計概率通通不可信，但其實不管你信不信，也被深深的影響著。舉個例子，打仗10年了，你要上前線，然后你一統計這10年上前線死亡率10%，覺得自己運氣還行，就會想報名參軍，但是如果一統計，死亡率60%，感覺嚇尿了，肯定不去了，你說你不信這種統計概率，你媽肯定也攔著你。再舉個例子，有個無限的口袋，里面裝滿了紅球白球，沒人知道真正的比例，但先取了2400個球，發現紅球比白球是6比4，你正好要賭球，你怎么下注？肯定下注紅球出現的概率大吧。但事實上未來紅白球比例會不會變化沒人知道，但之前的概率必定會影響你。股市就可以認為是這個無限大的口袋，07年至今2400個交易日不到點，你正在下注，按照你以為的大概率下注。
根據統計得到的概率，顯然要證明有反例很簡單，但要證偽這個概率很難。統計得到的概率能不算科學，這個有爭議，不是我說了算，這里就不爭論了，我只能談談它怎么才能被相信。
這里就涉及一個可檢驗次數了，過去可檢驗的次數越多，那就越可信，預言后被檢驗次所越多，那就越可信。過去實驗1一萬次，得出的結論，比實驗1千次可信。預言后檢驗1萬次，發現正確，比實驗1千次可信。（ 邏輯思維有期節目講貝葉斯定理，差不多也是這個意思）。例如上一個例子，如果你只統計近2個月前線死亡率10%，你就報名參軍了，后來一統計近10年死亡率是60%，肯定后怕并后悔。
那么關鍵的來了，高收益的量化策略該怎么相信？
按科學方法來，首先，歷史證實的策略確實高收益，當然檢驗時間越長越好，檢驗次數越多越好。然后做出預言，接下去幾年（例如3年）仍然會保持高收益概率很大。直到黑天鵝出現來證偽。所以在策略失效前，策略是可信的。 當然做出預言，也就是實盤后，時間也該足夠長。
舉個例子，小成交額策略證實能跑贏滬深300，而且我預言，未來10年也能跑贏，雖然證實需要很長時間，10年后如果預言正確，那也可以認為這是可信的
也有人會說，創建策略都是07年至今的，要等長時間檢驗太久了，等待太漫長。我提一個好方法，策略測試時間設置為07年到11年底，做一個最優策略，然后看07年到16年，就相當于測試了5年，預言后又檢驗了5年，有沒有效就看出來了。 （在我眼里那些測試只有一年的次新股策略是不可信的）
至于檢驗次數，例如都是07年至今的策略，調倉周期是2天的就比調倉周期是1天的檢驗次數少了一半，我也常常發現，對于權重非常復雜的策略，調倉時間改變1天，策略年化就可能下降100%。所以4天調倉的策略，要測4個起始時間。60天或者更久的策略，至少每隔5天測一次。
三、什么樣的理論是好的——奧卡姆剃刀原理
當你有兩個或多個處于競爭地位的理論能得出同樣的結論，那么簡單或可證偽的那個更好。這一表述也有一種更為常見的強形式：如果你有兩個或多個原理，它們都能解釋觀測到的事實，那么你應該使用簡單或可證偽的那個，直到發現更多的證據。對于現象最簡單的解釋往往比較復雜的解釋更正確。如果你有兩個或多個類似的解決方案，選擇最簡單的。需要最少假設的解釋最有可能是正確的。但是奧卡姆剃刀本身不是科學，是經驗之談
舉個例子，皇帝新衣。看到皇帝在大街上光著屁股走路這個奇怪的現象時，總理大臣和鄰居家流著鼻涕的小毛都各自有一翻解釋。先看總理大臣的解釋：一、假設皇帝身上穿著一件世界上最華美的衣服。二、假設只有聰明人才能看見。三、假設我是蠢人。所以我看到的是光著屁股的皇帝。小毛的解釋：一、假設皇帝根本沒有穿衣服。所以我看到的是光著的皇帝。根據奧卡姆剃刀原理，小毛的解釋最有可能接近真相！因為他的假設最少。
那么關鍵的來了，越簡單的策略，越是有效的。同樣收益的策略，選擇條件少的。
四、理論不嚴謹，但是可信的策略會不會失效
答案是會。尤其是檢驗次數相對較少的策略
比如次新股，大盤股都會有特別好的時候，今年表現特別好，但它很有可能明年就失效。比如07年的大盤股，低價股，表現非常好，現在很一般
比如就是28趨勢那種，它基于28兩種風格必定會分化，且能有足夠長的趨勢，但在未來為什么28不能同漲同跌？
比如均線擇時，我們覺得MA（2.20）對于滬深300有效，非常好，但對標普500非常不好，但其實滬深300的MA（2.20）已經沒有以前有效了，那它是不是失效了。趨勢和28都是檢驗次數太少，碰到大行情，一年可能檢驗了兩三次。
比如中小板pb（3,6.5）實在太好用了，可是07年至今只檢驗了3次，你怎么知道它以后不會像滬深300那樣，長期變低？
最后舉個例子是小成交額，這么好的策略，你沒想到它在滬深300是失效的吧。
奧卡姆剃刀那段還不夠充分，以后想想能不能寫的更有說服力
以上文字，參考了，《時間的形狀》、《哲學家們都干了些什么》、百度百科