什么是量化投資策略？
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什么是策略?
策略，字面意義是指可以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案集合；簡(jiǎn)單地講，就是一系列預(yù)設(shè)的行為模式，分別在不同的觸發(fā)條件會(huì)被啟用。
在證券交易中，策略是指當(dāng)預(yù)先設(shè)定的事件或信號(hào)發(fā)生時(shí)，就采取相應(yīng)的交易動(dòng)作。
什么是量化投資策略？
所謂量化，就是把行為模式中的事件或信號(hào)數(shù)字化，通過一套固定的邏輯來分析，而不是單憑人的感覺或直覺進(jìn)行判斷和決策。
量化策略通常是自動(dòng)執(zhí)行的，但也是可以人工執(zhí)行的，比如通過技術(shù)指標(biāo)或財(cái)務(wù)指標(biāo)選股其實(shí)也是一類量化策略，只是執(zhí)行部分可能由人工完成。
傳統(tǒng)的交易員通常是在看到某種圖形化的技術(shù)形態(tài)后，就執(zhí)行一些特定的交易，如果能把圖形形態(tài)用一系列計(jì)算機(jī)程序能識(shí)別的數(shù)據(jù)來描述，讓程序自動(dòng)判斷并決策是否要進(jìn)行交易，并自動(dòng)進(jìn)行倉位的管理和風(fēng)險(xiǎn)控制動(dòng)作，這樣也就變成了量化策略。
通常來講，一般所謂的量化策略是指整個(gè)交易過程完全實(shí)現(xiàn)為計(jì)算機(jī)程序，從數(shù)據(jù)接收、處理到交易執(zhí)行都是由計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)完成。 為了開發(fā)這樣的量化策略，預(yù)先需要收集一定量的數(shù)據(jù)，并在其基礎(chǔ)上建立一套基于數(shù)字的處理決策模型，通常把這一過程叫做量化策略的研究；策略研究好后，就要實(shí)現(xiàn)它，讓它run起來。
策略的生命周期
一個(gè)策略往往會(huì)經(jīng)歷產(chǎn)生想法、實(shí)現(xiàn)策略、檢驗(yàn)策略、運(yùn)行策略、策略失效幾個(gè)階段。
產(chǎn)生想法
任何人任何時(shí)間都可能產(chǎn)生一個(gè)策略想法，可以根據(jù)自己的投資經(jīng)驗(yàn)，也可以根據(jù)他人的成功經(jīng)驗(yàn)。
實(shí)現(xiàn)策略
產(chǎn)生想法到實(shí)現(xiàn)策略是最大的跨越，實(shí)現(xiàn)策略可以參照上文提到的“一個(gè)完整的量化策略包含哪些內(nèi)容？”
檢驗(yàn)策略
策略實(shí)現(xiàn)之后，需要通過歷史數(shù)據(jù)的回測(cè)和模擬交易的檢驗(yàn)，這也是實(shí)盤前的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，篩選優(yōu)質(zhì)的策略，淘汰劣質(zhì)的策略。
實(shí)盤交易
投入資金，通過市場(chǎng)檢驗(yàn)策略的有效性，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，賺取收益。
策略失效
市場(chǎng)是千變?nèi)f化的，需要實(shí)時(shí)監(jiān)控策略的有效性，一旦策略失效，需要及時(shí)停止策略或進(jìn)一步優(yōu)化策略。